「分散共分散行列」の版間の差分

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:<math>\operatorname{var}(M^{1/2}\mathbf{X}) = M^{1/2} (\operatorname{var}(\mathbf{X})) M^{1/2} = M.\,</math>
 
==複素数の確率変数ベクトル==
==Complex random vectors==
[[複素数]]のスカラー値を取る期待値μの確率変数の分散は、便宜的に、以下のように共役複素数を用いて定義される。