「マルリェーの定理」の版間の差分
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== 歴史 ==
1972年Masreliezの[[博士]][[論文]]は"[[ロバストネス|ロバスト]] な推定"を処理し、彼は[[頑健性|頑健な]][[平均値]]の種類については、"[[推定量|推定関数]]"を思い付いた。<ref>Masreliez, C. J.; ''Robust recursive estimation and filtering'', Ph.D. dissertation, [[ワシントン大学 (ワシントン州)|University of Washington]], [[Seattle]], 1972. </ref> これは常に[[分布]]は、それ以外の場合のように見えたか、それぞれの"テール"の独立した[[確率]]の既知の割合を持って、左右対称の[[確率分布]]の最大の[[分散]]を正当化しています。
その後、彼はこの結果を開発し, 従ってこのように彼の堅牢なカルマン型の[[再帰]]フィルタ（1975年）を構築した。<ref>Masreliez, C. J. ''Approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations'' , IEEE Trans. Auto. Control (1975), 20, ページ 107—110.</ref>
== 応用例 ==
*[[オートパイロット]]
*[[経済学]], とくに [[マクロ経済学]]、[[時系列]]、[[計量経済学]]
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