「経済物理学」の版間の差分

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'''経済物理学'''(けいざいぶつりがく、[[英語]]:econophysics)は、[[経済]]現象を[[物理学]]的な手法・観点から解明することを目指す学問である。現在のところ、扱う対象としては、[[株式]]、[[為替]]、[[先物]]などの市場、企業間ネットワーク(例えば株の持ち合いなど)、個人・法人の所得などのような例がある。これらの対象を扱う理由は、大量のデータを用意でき、その結果、後に述べるように[[べき乗則 |ベキ分布]]([[ファットテール]])が観察しやすくなるからである。
 
大量の市場データを扱う試みは[[マーケットマイクロストラクチャー]]などの分野で、すでに1980年代には始まっていた。1980年代半ばごろ、Yale大学経済学部の教授、浜田宏一と当時Yale大学の客員研究員だった高安秀樹が、なぜ、市場価格がランダムウォークになるのかという根本的な疑問に対し、エージェントモデルのアプローチを導入していた。物理学者が本格的に市場研究に乗り出したのは[[1990年代]]に入ってからである。1990年代には経済物理学という用語は、[[ユージン・スタンレー]](H. Eugene Stanley)および、その大学院生たち、また、独立に[[高安秀樹]](Hideki Takayasu)らにより提案された。その後、新たな統計物理学の応用研究として注目されされるようになり、[[1995年]]、[[コルカタ|カルカッタ]]の[[統計物理学]]の会議で最初に用いられた。さらに[[1997年]]には、ブダペストで世界初の経済物理学の会議が行われた。
 
ここでは、特に経済物理学が市場をどのように扱うかについて述べる。