「マルリェーの定理」の版間の差分

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== 歴史 ==
1972年マルリェーは[[博士]][[論文]]で"[[ロバストネス|ロバスト]] な推定"を取り上げた。また、[[頑健性|頑健な]][[平均値]]の種類については、"[[推定量|推定関数]]"を発案した<ref>Masreliez, C. J.; ''Robust recursive estimation and filtering'', Ph.D. dissertation, [[ワシントン大学 (ワシントン州)|University of Washington]], [[Seattle]], 1972.</ref>。"[[推定量|推定関数]]"は、[[分布]]が普遍的に左右対称の[[確率分布]]で最大[[分散 (確率論)|分散]]であることの確実性と、さらにその他での分散の仕方には関係なく、それぞれの既知の"テール"[[確率]]の割合があることを示している。その後、彼はこの結果からロバトス性のカルマン型[[再帰]]フィルタ(1975年)を作りだした<ref>Masreliez, C. J. ''Approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations'' , IEEE Trans. Auto. Control (1975), 20, ページ 107—110.</ref>。
 
== 応用例 ==