ノート:経済物理学

最新のコメント:2 か月前 | トピック:価格変化率について「対数正規分布」と「正規分布」が混在 | 投稿者:アスカ蘭

価格変化率について「対数正規分布」と「正規分布」が混在

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「背景」に、「原資産の価格変化率の分布が対数正規分布に従い」という「対数正規分布」の記述と、「数学的に扱いやすいから正規分布」「実際の価格変化率の分布は正規分布ではなくパレート分布(冪分布)に従う」という「正規分布」の記述が混在しています。パレート分布(冪分布)の件が登場する前の金融工学理論では、価格変化率(収益率)の分布を正規分布とする段階とその後、対数正規分布とする段階とがあったと認識しています。そのことも含め、整合性を持つように記述の整序・修正が必要と思われます。/なお、「ボラティリティ」の項で、「パレート分布(冪分布)であることが経験的に知られている」との記述をするためには、参照を求めているこの「経済物理学」の項において出典付きでその旨の記述が必要と考えられます。/私よりも詳しい方に編集していただけるのであればそのほうが望ましいので、編集せずにノートにしました。--アスカ蘭会話2024年5月15日 (水) 14:23 (UTC)返信

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