「分散共分散行列」の版間の差分
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ただし、<math>z^{*}</math>は<math>z</math>の共役複素数。
<math>Z</math>が複素数の確率変数の列ベクトルであるときは、[[随伴行列|共役転置]]（転置して共役を取ったもの）を用いることで、次の正方行列を得る。
:<math>
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==推定==
[[正規分布|多次元正規分布]]の分散共分散行列の最尤推定量の導出は、驚くほど巧妙である。
[[:en:estimation of covariance matrices]]を参照。
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