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'''t検定'''(ティーけんてい)とは、[[帰無仮説]]が正しいと仮定した場合に、統計量が[[t分布]]に従うことを利用する[[統計学]]的[[検定法]]の総称である。[[母集団]]が[[正規分布]]に従うと仮定する[[パラメトリック検定法]]であり、t分布が直接もとの[[平均]]や[[標準偏差]]にはよらない(ただし[[自由度]]による)ことを利用している。2組の[[標本 (統計学)|標本]]について平均に有意差があるかどうかの検定などに用いられる。
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==方法==
===一群の
母集団の平均値''μ''が特定の値である ''μ''<sub>0</sub>と等しいかどうかの帰無仮説を検定する際に使用する。
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: <math> Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, </math>
''x''<sub>''i''</sub>, ''i'' = 1, ..., ''n''は既存の説明変数であり、 ''α'' と ''β''は未知の係数である。そして ''ε''<sub>''i''</sub>は独立に同一の正規分布に従った期待値
: <math>
\begin{align}
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t_\text{score} = \frac{\widehat\beta - \beta_0}{ SE_{\widehat\beta} }
</math>
帰無仮説が正しければ、この数値は
: <math>
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一つ目の母集団の平均値''μ''<sub>1</sub>が二つ目の母集団の平均値''μ''<sub>2</sub>と等しいかどうかの帰無仮説を検定する際に使用する。言い換えると''μ''<sub>1</sub>-''μ''<sub>2</sub>=0かどうかの帰無仮説を検定する。
====
実務的なデータ分析では、母集団が様々な前提を満たしているかどうかを調べるため、以下のような検定をt検定の前段階に行う場合がある。
* 標本が正規分布に従うかどうかは、[[コルモゴロフ-スミルノフ検定]]や[[シャピロ-ウィルク検定]]などの正規性検定によって判断する事もできる。
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t分布の自由度''ν''は、
:<math>\nu=\frac{(\frac{U_x}{m}+\frac{U_y}{n})^2}{\frac{U_x^2}{m^2(m-1)}+\frac{U_y^2}{n^2(n-1)}}</math>
であるが、これは[[整数]]になるとは限らないので、10未満の場合は[[小数]]自由度の
===関連二組の差の平均値のt検定===
''n'' 対のデータがあるとし、対応する2変数を''X<
検定統計量 ''t<
:<math>t = \frac{\overline{X}_D - \mu_0}{s_D/\sqrt{n}}. </math>
により算出する。
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==t検定の代替手段==
t検定は、母集団が正規分布をしており標本の分散がχ<sup>2</sup> 分布をしているという前提の下において、「完全に」正確な確率を計算することができる(ウェルチ検定では「ほぼ」正確な値を計算できる)。逆の言い方をすると、母集団が正規分布に従っていない場合は、標本平均は
===ノンパラメトリック手法===
t検定は母集団の正規分布を前提とするパラメトリック検定であるが、この条件が満たされず、さらに標本サイズが小さいと、
* 標本が独立ならば[[マン・ホイットニーのU検定]]など
* 対になる標本ならば[[ウィルコクソンの符号順位検定]]など
を用いる事ができる。ただし
[[Category:統計検定]]
[[Category:数学に関する記事|Tていいけんてい]]
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