最適停止問題(optimal stopping、early stopping)とは、(期待報酬を最大化したり期待コストを最小化するために)特定の行動をとる最適なタイミング(時期や時刻)を選択決定する数学の問題[1]

例として秘書問題が挙げられる。最適停止問題は、しばしばベルマン方程式()の形で記述されたり動的計画法を使用して解かれる。

応用先は統計学経済学、(アメリカンオプションと関連して)数理ファイナンスオペレーションズ・リサーチなど。

脚注

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  1. ^ 穴太克則 タイミングの数理, p1 (#参考文献)

参考文献

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(日本語)